Qu'est-ce que le facteur de profit? Profit de 6000 et une perte de 3000 donnerait un facteur de profit de 2.0. Cela signifie que pour chaque 1 risque, vous pouvez vous attendre à un retour de 2. Si quelque chose a un facteur de profit inférieur à 1, par exemple, 0.9, cela signifie que pour chaque 1 vous pouvez attendre 0.90 retour (c'est-à-dire la stratégie est un perdant) . Si quelque chose a un facteur de profit élevé, c'est une bonne chose - par exemple 5,0 (5 gagné pour chaque risque 1). Mauvais, la grande majorité des facteurs de profit élevés viennent de l'ajustement de la courbe et ils ne durent pas très longtemps. Les grands rendements proviennent de grands risques, ou chronométrage impeccable avec des courses énormes ou de la fameuse 99 threads ratio de gain. Un PF de 2,0 est assez élevé. Comme toutes les choses testées, les résultats passés ne sont pas une indication des gains futurs, même si elle montre qu'une approche particulière a une chance de se lever et d'être comptés. Il est si élevé que vous êtes à la hauteur de bons résultats de novembre. La plus grande partie de vos dépôts ont été également en novembre. Heureusement, vous avez survécu à un tirage à la baisse vers le 6 décembre. Vous détenez des métiers perdants (et vos transactions ouvertes sont privées), mais elles se trouvent être à un sommet en ce moment (d'où votre équité est à 93 à partir de maintenant). Donc oui, c'est probablement un calcul légitime, mais pas durable. Vos résultats de mai à septembre n'ont rien d'étonnant. De même, presque la moitié de vos métiers (211482, 43) étaient en Novembre. Votre est absolument correctIt est étonnant combien de commerçants, spécialement les commerçants newbie, soulignent comment ce ou ce système gagne 80 ou 90 du temps, comme si c'est la seule chose qui compte. Lorsque, en fait, seule la combinaison du taux de réussite plus le ratio de risque / risque des métiers doit être analysée dans son ensemble. Disons par exemple que vous êtes un commerçant de devises qui a un système mécanique qui gagne 90 des métiers dans le test arrière. Thats 9 gagnants sur 10 métiers. Maintenant, si ce perdant est assez grand, il peut effacer tous les profits des 9 gagnants précédents, résultant en un solde de compte plat. C'est le comportement typique que l'on trouve dans les scalpers. Si la récompense du risque dans votre système est 9: 1, c'est que votre risque est généralement 9 fois plus grand que votre objectif de profit, puis gagner 90 de vos métiers signifie que vous ne faites pas d'argent après tout. Ainsi, il est vraiment important de parler de riskreward quand vous mentionnez le pourcentage des gagnants, sinon parler de taux de réussite est sans signification. D'autres commerçants favoriseront les récompenses favorables du risque, où votre risque est plus petit que votre récompense potentielle. Habituellement, 1: 2 ou 1: 3 est souhaité. Puis ils deviennent tellement obsédés à ce sujet, qu'ils vont regarder votre système et invariablement dire, bien votre riskreward typique est seulement 1: 0.8 (C'est votre gagnants sont en moyenne 80 de la taille de vos perdants, de sorte perdre des métiers sont plus grands) , Alors ce n'est pas un bon système, immédiatement sauter aux conclusions. Cependant, votre système de récompense de risque 1: 0.8 pourrait gagner 75 de l'époque, ce qui en ferait un système très valable et rentable indépendamment de la critique de risque non favorable. Maintenant un petit exercice pour comparer les systèmes. Comment puis-je déterminer si un système d'un rapport de récompense de risque 9: 1 qui gagne 92 du temps est plus rentable qu'un système avec un rapport de récompense de risque 1: 2 qui gagne 50 du temps Ce calcul est ce qui est connu comme Profit Factor . Qui essaie de déterminer combien de dollars vous faites par chaque dollar que vous perdez. Comment calculer le facteur de profit Simple: Numéro de système 1: Victoires 92 du temps. C'est 92 transactions sur 100. Ratio de risque est de 9: 1, ce qui signifie que si les gagnants typiques est 1, le perdant typique sera 9. Maintenant, vous faites les calculs, 92 métiers gagnants de 1, thats 92 en territoire positif. Versus 8 métiers perdants de 9 dollars, thats 72 perdus. Enfin, vous divisez 9272 et c'est un facteur de profit de 1,28. Ce qui signifie que vous faites 1,28 pour chaque dollar que vous perdez. Numéro de système 2: Gagne 50 du temps. C'est 50 métiers sur 100. Risque ratio de récompense est de 1: 2, ce qui signifie que si les gagnants typiques est 2 le perdant typique sera 1. Maintenant, vous faites le calcul, 50 métiers gagnants de 2, thats 100 en territoire positif. Versus 50 métiers perdants de 1 dollar, thats 50 perdus. Enfin, vous divisez 10050 et c'est un facteur de profit de 2,00. Votre stratégie fait 2 pour chaque dollar qu'il perd. Un facteur de profit inférieur à 1 signifie que le système n'est pas bon, a. k.a il perd de l'argent. Un facteur de profit de 1 signifie que votre système n'a aucun avantage particulier: il perd la même quantité de dollars qu'il gagne. Je dirais qu'un facteur de profit au nord de 1,25 est probablement un bon nombre qui implique (sur de longues périodes de temps, et statistiquement assez de données) un bord réel possible. Le système numéro deux a un facteur de profit plus élevé. Il gagne plus d'argent pour chaque dollar qu'il perd. Maintenant, cela en soi ne signifie pas que le système numéro 2 est meilleur. Nous n'avons pas considéré le facteur opportunités. Combien de fois le système numéro 2 commerce Alors, bien que le facteur de profit de ce système est beaucoup plus élevé que celui de la première, peut-être seulement commerces une fois par mois, alors que le premier traite 15 fois chaque mois. Dans ce cas, vous pourriez vouloir considérer le système numéro un, parce que même s'il a un facteur de profit plus petit, les possibilités sont beaucoup plus fréquentes et il peut vous donner plus d'argent en chiffres absolus à la fin. Dans le même temps, il ya le Draw-down à considérer. Quelle est la pire période de pertes de votre système Combien d'argent en termes de pourcentage a-t-il perdu sur une période de temps Combien de temps le système a-t-il impliqué dans un tirage au cours de sa pire période Tous ces facteurs doivent être pris en compte lors du choix de votre système , Que votre profil psychologique déterminera lequel vous rend plus à l'aise. En fin de compte, il est important de savoir que le pourcentage de gagnants à lui seul n'est pas ce qui détermine la rentabilité d'un système. Seule la combinaison du pourcentage de gagnants plus le rapport de riskreward typique des métiers peut vous donner une image réelle sur la rentabilité d'un système est. Aussi, sachez toujours que pour choisir votre système theres beaucoup plus d'évaluer que juste le rapport de récompense de risque ou le taux de réussite. Aller au bas de cette page afin de voir le Legal StuffWhat8217s Your Profit Factor Here8217s Une affectation pour You8230 Dans mon dernier article, j'ai souligné qu'il y avait plusieurs éléments qui devraient aller dans la conception d'un système commercial efficace. Mais des éléments sur lesquels il faut se concentrer, il y en a un qui est d'une importance capitale dans l'évaluation d'un système commercial. Notre point de référence numéro un pour la construction d'un système sonore et valide est Profit Factor. À notre avis, il est plus important que le pourcentage de métiers gagnants ou même le total des bénéfices nets. Cliquez ici pour commander votre copie de la stratégie de suivi VXX Tendance aujourd'hui et être l'un des premiers commerçants à utiliser ces stratégies uniques. Ce guide vous fera un meilleur, plus puissant trader. Profit Factor est simplement défini comme le bénéfice brut divisé par des pertes brutes. C'est en un mot, mais parfois les choses les plus simples tiennent le plus de valeur. Donc let8217s imaginez votre trading8217s le bénéfice brut pour l'année passée était 40,000 et vos pertes brutes étaient 20,000. Votre facteur de profit serait 2. (40k 20k 2). La formule est tout simplement vous donner une lecture de la différence entre vos gains system8217s par opposition à ses pertes. Un facteur de profit supérieur à 2 est exceptionnel. Évidemment, plus le nombre est élevé, mieux c'est. Par exemple: un facteur de profit de 3 signifie que vos gains nets ont été 3 fois supérieurs à vos pertes nettes, et rien au-dessus de 3 est inconnu. Voyez-vous maintenant l'importance d'un composant facteur de profit est lors de la conception d'un système commercial valide Cette information peut littéralement faire ou casser une stratégie et doit toujours être considéré avant la négociation. Here8217s une mission pour vous: revenir en arrière et de la recherche de votre stratégie de négociation actuelle et de comprendre son facteur de profit pour l'année écoulée. Vous devez tirer pour un nombre au-dessus de 1. Plus votre nombre est à 2 le mieux, avec quelque chose au-dessus de 2 étant excellent. Au Swing Trading College. Presque toutes les méthodes que nous vous enseignons a un facteur de profit de 10 ans de ci-dessus 3. Certains des systèmes que nous vous donnerons ont des lectures de facteur de profit de 10 ou plus élevé lorsqu'il est appliqué aux stocks. Bonne chance et bon commerce. P. S. Rejoignez-moi pour un intense programme de trading de swing de 14 semaines dans lequel I8217ll couvrira six systèmes soutenus statistiquement. Cliquez ici pour les details.
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